担当教員：長井 英生 教授 （大阪大学大学院基礎工学研究科）
日時：2003年12月1日（月） 〜 12月4日（木） （終了）
理学部 Ａ２０１・Ｃ３０９ 室 / 受講対象：全学部３・４年
授業計画：
１．序論 （オプションとは？）
２．有限確率空間
３．マルチンゲール測度
４．デリバティブの価格付けの基本定理
５．完備な市場とマルチンゲール表現
授業内容：
有限確率空間上でマルチンゲールの概念を導入し、その概念を用いて市場の多期間モデルにおけるデリバティブの価格付けの理論の基礎事項を解説する。また、中心極限定理の応用し、二項モデルの極限としてブラック・ショールズ公式を導く。